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英国卡迪夫大学Maggie教授应邀来我院作学术报告

发布日期:2018/05/14    点击:

2018年5月14日,应天游ty8线路检测中心登录邀请,英国著名的研究型大学、世界百强学术机构卡迪夫大学(Cardiff University)的Maggie(Jing Chen)教授来我院作学术报告,金融数学与风险管理研究所的老师和天游ty8线路检测中心登录部分研究生参加了报告会。本次报告会由金融数学与风险管理研究所所长吴建华博士主持。

Maggie教授的报告题目为《Flash Crashes, Jumps and Running Jumps: A New Method for Jump Detection》。Maggie教授从随机过程在金融建模中的应用入手,引入了在证券市场中出现的价格跳跃问题。介绍了现有的对股票市场价格跳跃问题的已有模型和方法,提出了利用Hawkes随机过程捕捉高频交易中存在的Mini Flash Jumps思路,在对Flash Crash的捕捉中提出利用中位数来替代均值的方法,并且利用美国的S&P股票指数数据进行了实证检验,最后得到了较好的模型结果。报告内容由浅入深、风趣幽默,受到数学院师生的热烈欢迎。会后,天游ty8线路检测中心登录部分教师还就金融量化分析与金融数学专业教学、以及两校在科研合作方面进行了深入的探讨和交流。

Maggie教授现任英国卡迪夫大学数学学院教授,国际交流生中国区主要负责人。她的研究兴趣主要是金融市场中的流动性头寸、信息动态机制及其在金融市场中的政策变化的影响等问题。

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